El edificio que alberga el actual Museo de Caballería, fue construido sobre el terreno denominado La Tabla del Rosario que fue parte de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, durante los años 1908 a 1910, bajo la dirección del Teniente Coronel Ingeniero Porfirio Díaz (Hijo), se construyó un edificio para alojar la Escuela Normal Primaria para Maestros.

En 1918 se entregó el inmueble a la entonces Secretaría de Guerra y Marina, que por decreto presidencial lo empleó para alojar al Colegio Militar a partir del 5 de febrero de 1920, el cual se acondiciono para impartir las materias propias de la carrera militar y entre esas adecuaciones se construyó un picadero que se empleó para adiestrar caballos y jinetes pertenecientes al arma de Caballería del Colegio Militar.

El museo fue instalado en el picadero por ser un lugar característico del Arma de Caballería y cuenta con 10 salas donde periodiza y se exalta la importancia de la caballería en los diferentes acontecimientos históricos de la nación:

• Recepción: Se explica de manera clara y extensa la historia del edificio que ocupa el museo.
• Sala de la Conquista, este periodo se ubica temporalmente de 1519 a 1810, se considera el inicio de la caballería debido a que es cuando el caballo es traído a América por los españoles.
• Las siguientes salas muestran cronología de:
• Independencia de 1810 a 1821
• Intervenciones de 1838 a 1867
• Porfiriato de 1877 a 1911
• Revolución de 1910 a 1914
• Posrevolución de 1914 a 1940
• Caballería actual
• Deporte ecuestre de 1948 a la actualidad
• Banderas de 1838 a 1867